Если DSN уже настроен через апллет "Источники данных (ODBC)", то у меня на AX 3.0 работает и так:
X++:
CCAdoConnection con = new CCAdoConnection();
CCAdoRecordset rst;
;
con.connectionString( "DSN=MyDSN" );
con.open();
rst = new CCAdoRecordset();
rst.open( "select * from MYDBF" , con);