[ex3em]

Странно, что ни кто не смог ответить.
Уже нашел решение.
Оказывается нужно работать с объектом responseBody
Просто раньше с подобными задачами не сталкивался.

PHP код:

COM                         objXHTTP;
InteropPermission           comPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
str                         s;
XML                         xml;
BinData     b = new BinData();
;

s = "http://ReportServer/Pages
/ReportViewer.aspx?%2fReportsDir%2fMyReport_1&rs:Command=Render&
rc:StyleSheet=SP_Full&rs:ParameterLanguage=ru-RU&rs:Format=PDF";   

comPermission.assert();

    objXHTTP = new COM("MSXML2.XMLHTTP");

    try
    {
        objXHTTP.open("GET", s, false);
        objXHTTP.send();
        t = objXHTTP.responseText();
        
        b.setVariant(objXHTTP.responseBody());
        b.saveFile("c:\\folder1\\1.pdf");
        
    }
    catch
        error("error");


    objXHTTP = null;

    CodeAccessPermission::revertAssert();